El Banco Central Europeo (BCE) mantendrá prácticamente estables los requisitos de capital de las entidades de crédito en 2025, como reflejo de sus buenos resultados "en un contexto de mayores riesgos geopolíticos".
El organismo dio a conocer este martes los resultados de su proceso de revisión y evaluación supervisora (SREP), en el que concluye que el sector mantuvo "su capacidad de resistencia" y posiciones sólidas de capital y liquidez por encima de los requisitos regulatorios.
Concretamente, la ratio agregada de capital ordinario de nivel 1 (CET1) se situó en el 15,8 % a mediados de 2024, lo que supone una ligera mejora con respecto al año anterior; al tiempo que el ratio de apalancamiento aumentó ligeramente hasta el 5,8 %.
Según el BCE, el ciclo de subidas de tipos de interés siguió sosteniendo la rentabilidad de los bancos durante este ejercicio.
No obstante, el organismo consideró que el debilitamiento de las perspectivas macroeconómicas y los cambios estructurales de la economía exigen "una mayor vigilancia" de cara al futuro.
A ello se sumó que persisten las preocupaciones en torno a la gobernanza de los bancos, la gestión de riesgos -incluidos los climáticos- y la resistencia operativa, "que requieren una rápida solución debido al incierto entorno de riesgo.
En este contexto, la puntuación media de la prueba de resistencia se mantuvo prácticamente estable en el 2,6 % -en un rango de 1 al 4-, con el 74 % de los bancos con la misma puntuación que en 2023; un 11 % con una peor puntuación; y un 15 % con mejores números.
Las puntuaciones de los bancos se vieron afectadas negativamente por el impacto en el mercado de las menores valoraciones de bienes inmuebles comerciales y los aumentos inesperados de los tipos de interés; mientras que el aumento de la rentabilidad tuvo un efecto positivo.
Los requerimientos de capital ordinario de máxima calidad (CET1) aumentaron ligeramente, del 1,1 % a alrededor del 1,2 % de los activos ponderados por riesgo, con pequeños ajustes de los requisitos de Pilar 2 (P2G, una exigencia de capital específica para cada banco según sus riesgos), que serán aplicables a partir de 2025.
Los requisitos y orientaciones generales de capital CET1 -los requisitos de Pilar 2, los requisitos combinados de colchón y las orientaciones no vinculantes de Pilar 2- aumentaron ligeramente del 11,2 % al 11,3 %.
Por su parte, los activos ponderados por riesgo experimentaron un incremento similar (del 15,5 al 15,6 %) con relación al capital total.
El BCE exigió suplementos específicos de Pilar 2 a determinados bancos, 18 de ellos por provisiones insuficientes para riesgos dudosos.
Al mismo tiempo, duplicó el número de bancos sujetos a un aumento de capital por riesgo de apalancamiento excesivo hasta un total de 13.
El BCE también aplicó recomendaciones de Pilar 2 respecto a la ratio de apalancamiento (P2G-LR) a siete entidades e impuso medidas cuantitativas a cuatro, requiriéndoles períodos de supervivencia mínimos y colchones de liquidez para divisas específicas.
Prioridades hasta 2027
Junto con esta evaluación, el BCE también publicó sus prioridades de supervisión para 2025-2027, periodo en el que se centrará en hacer que los bancos sean más resistentes a las amenazas macrofinancieras y a las perturbaciones geopolíticas graves.
Asimismo, garantizará que las entidades de crédito corrijan oportunamente las deficiencias materiales conocidas y que afronten los riesgos derivados de la transformación digital y las nuevas tecnologías, "gestionando con prudencia los riesgos asociados".
Por último actualizó sus metodologías de desarrollo del SREP, para evaluar los riesgos operativos y de las tecnologías de la información, así como los del tipo de interés y de diferencial de crédito.